FX初心者のシステムトレード

FXで確実に儲けて損を出さないためには、株や先物と同じく成功法則として相場の予測理論を学ぶことが必要となります。FX初心者にとっては難解で高度な知識を必要とする理論ですが、テクニカル分析のひとつ、ダウ理論の概要を学びましょう。

ダウ理論とは

ダウ理論とは、19世紀の経済学者チャールズ・Ｈ・ダウが『ウォール・ストリート・ジャーナル』紙に書いた論説が基になっています。ダウ理論は、株や先物、為替の成功法則として広く知られているものです。ダウ平均という言葉を耳にしたことがあるでしょう。ダウ理論は基本的には株式相場の理論ですが、FXにおいても同じです。ダウは最初に平均株価の概念を導入した人ですが、ダウ理論では二つの平均株価（工業株平均・運輸株平均）の終値べースを用います。

ダウ理論の考え方は、平均株価の概念とともに重要なことは、いったん始まったトレンド（動向）は反転が証明されるまで継続するというものです。つまり、FXの場合に置き換えると「為替相場にはあらゆる事象が関与するが、一度「上昇」というトレンドが始まったら、それを反転させる事象が置きないかぎり、上昇を続ける」ということなのです。

FX成功法則の一つ目として、「相場にはトレンドというものが存在し、何かの出来事が起きない限り、継続する」と憶えておきましょう。

ダウ理論におけるトレンドについて

トレンドについての理論ですが、相場には三つの波動（トレンド）があります。それは、長期トレンド（Major or primary　trend.主要波動）、訂正トレンド（Secondary trend.ニ次波動）、短期トレンド（Minor trend）です。また、短期トレンドより小さな動きとして、日々の変動（Daily fluctuation）があります。
それぞれのトレンドの期間ですが、長期トレンドは一年以上にわたり、長いもので数年続きます。訂正トレンドは最も重要で予測困難なトレンドです。期間は三週間から数ヶ月続き、一般的に、価格にして長期トレンドのほぼ三分の一から三分の二の反動となり、通常二分の一の訂正に終わるとされています。
短期トレンドや日々の変動は、長期投資家にとっては意味が薄いものです。これらのトレンドは予測に間違いが生じやすくなりますが、FXをデイトレを中心に行っている投資家にとっては重要な意味を持ちます。

FXの対象である外国為替相場の成功法則のひとつに、「どんなに下落した後でも実需の売りはあり、どんなに上昇した後でも実需の買いは残る」ということがあります。従って、たとえ株式相場では底練りと見られるようなパターンであっても外国為替相場では元のトレンドに戻ることもるのです。

FX成功法則二つ目は、「相場には３つのトレンドがあり、資産保全の意味では長期トレンドを意識していればよく、難しいのは訂正トレンドの予測を的確にして、確実に儲けること」です。

ダウ理論における成功法則まとめ

ダウ理論はもともと景気指標のための理論が株式市場に応用されたものであり、さらにはFXにも応用できるというものです。ダウ理論の中でFX初心者が知っておくべき三つ目の成功法則として、「最高値と最低値が連続して上昇するときは上昇トレンドになり、連続して下降するときには、下降トレンドとなる」ということがあります。

システムトレードでFXを行う場合、自動売買処理を行う際に使用するツールには、こういった理論が成功法則の基本仕様として実装されている必要があります。特に短期トレンドなどは誤差が大きいことから、Excelなどを使って自分でツールを作っているFXのベテランも多くいます。

FX初心者のためのダウ理論基礎知識として、成功法則をまとめてみましたので、再度しっかりと頭に入れておきましょう。

• (1)「相場にはトレンドというものが存在し、何かの出来事が起きない限り、継続する」
• (2)「相場には３つのトレンドがあり、資産保全の意味では長期トレンドを意識していればよく、難しいのは訂正トレンドの予測を的確にして、確実に儲けること」
• (3)「最高値と最低値が連続して上昇するときは上昇トレンドになり、連続して下降するときには、下降トレンドとなる」

以上、ダウ理論の概要と、特にFX初心者が憶えておきたい基礎事項をまとめてみました。ダウ理論を本格的に勉強したい人は、自分に合った書籍を探して勉強してください。